Аналіз фінансової поведінки на крипторинку та звіт про тестування стратегії тренду MACD
Огляд ринку
Протягом останніх двох тижнів крипторинок загалом зберігався на високих рівнях, BTC після оновлення історичного максимуму не мав подальшої динаміки, потрапив у діапазонну консолідацію, обсяги та коливання мали знижувальний характер, але підтримка на дні стабільна, структура не зазнала руйнування; ETH, натомість, демонструє стійкий тренд, піднімаючись вгору по середнім лініям і наближаючись до 4,000 USDT, проявляючи відносну силу. Щодо волатильності, BTC має стабільний ритм; волатильність ETH явно збільшилася, відображаючи розбіжності в капіталі та зростання пробних настроїв. Загалом, хоч ринок і уповільнив короткострокову динаміку, структура основних активів залишається здоровою, екосистемний розвиток та участь капіталу продовжують підтримувати ринок, і в разі збігу обсягів та цін можна очікувати нову хвилю вибору тренду.
!
Аналіз співвідношення обсягів торгівлі на підвищення та зниження
Рівень співвідношення довгих і коротких позицій на BTC в цілому коливається вниз, неодноразово знижуючись до 1 і навіть падаючи нижче 0,90 до 28 липня, що відображає зниження готовності ринку до покупки на високих рівнях, короткострокові інвестиції стають більш обережними. Співвідношення довгих і коротких позицій на ETH, навпаки, демонструє відключення від цінової динаміки, постійно утримуючись на рівні близько 0,95 і навіть разом падаючи нижче 0,90, що свідчить про обережність ринку у своїх фінансових операціях та можливі сумніви щодо стійкості зростання ETH. Загалом, незважаючи на те, що ціни BTC та ETH залишаються на високих рівнях, співвідношення довгих і коротких позицій обох криптовалют знижується, що вказує на посилення розбіжностей в настроях ринку та більш обережне розміщення капіталу.
!
Аналіз суми контрактного утримання
BTC та ETH контракти зберігання в цілому підтримують високий рівень коливань, що показує, що ринкові кредитні кошти після активного входження на початковому етапі короткостроково перейшли в стан спостереження або високих ставок. Швидкість зростання зберігання контрактів ETH у середині та наприкінці липня помітно перевищила BTC, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок для подальшого руху ETH. Загалом, кредитні кошти BTC та ETH обидва активно функціонують на високому рівні, а ризикові уподобання ринку зберігають тенденцію до відновлення.
!
Аналіз ставки фінансування
Протягом останніх двох тижнів фондові ставки BTC та ETH в основному коливалися навколо нульової осі, що показує, що сили покупців і продавців на ринку перебувають у стані затишшя, а бажання інвесторів купувати на зростанні обмежене, кредитне фінансування ще не залучено в великих обсягах. Фондова ставка ETH протягом цього періоду кілька разів короткочасно ставала негативною, але швидко відновлювалася, не викликавши масових ліквідацій або ринкових розворотів, що свідчить про загальну стійкість ринку. Загалом, хоча поточна фінансова ситуація не сильно підтримує ринок, вона також не створює суттєвого тиску.
!
Аналіз ліквідації контрактів
Протягом останніх двох тижнів структура ліквідацій на крипторинку зберігала баланс напруги, не спостерігалося системних падінь або централізованих ліквідацій, але під час періодичних коливань все ж були локальні ліквідації. Щодо довгих позицій, 23 липня сума ліквідацій за один день досягла 630 мільйонів доларів, що є максимальним показником цього етапу, що свідчить про те, що капітал, що прагнув до зростання, зазнав зворотних ліквідацій під час коливань. Ліквідації коротких позицій були відносно помірними, лише 18 липня під час сильного зростання ринку спостерігалася централізована ліквідація стопів. В цілому, на даний момент структура ліквідацій контрактів не відображає системного дисбалансу, що свідчить про те, що ринок під час корекції на високих рівнях підтримує здоровий обіг капіталу та напругу позицій.
!
Тестування стратегії MACD
Огляд стратегії
Ця стратегія базується на технічному індикаторі MACD, поєднуючи сигнали зміни моментуму та механізм управління ризиками, виконує операції торгівлі, що слідують за трендом. Коли індикатор MACD генерує сигнал купівлі, що триває, він активує сигнал на покупку, а ризик контролюється за допомогою фіксованого прибутку та стоп-лоссу, забезпечуючи дисципліноване входження та виходження.
основні параметри налаштування
macd_fast：8 до 15 (крок 2)
macd_slow: 20 до 31 (крок 2)
macd_signal：5 до 13 (крок 2)
stop_loss_percent: від 1% до 2% (з кроком 0,5%)
take_profit_percent: від 10% до 16% (з кроком 5%)
стратегічна логіка та механізм роботи
Умови входу:
У безпозиційній ситуації MACD утворює золотий перетин, що активує сигнал на купівлю.
Умови виходу:
MACD переворот: MACD смертельний перетин, викликає сигнал закриття позиції.
Зупинка прибутку: ціна зростає до цінової покупки * (1 + take_profit_percent), запускає закриття позиції з прибутком.
Аналіз результатів тестування
Тестовий період з травня 2024 року по липень 2025 року, стратегія застосовується до основних шифрування активів з ринковою капіталізацією в десятці найкращих. Загалом, накопичена прибутковість стратегії перевищує прибутковість стратегії Buy and Hold для BTC та ETH, демонструючи чітку здатність до відстеження динаміки та добрий ефект контролю ризиків.
SUI та TRX стратегій дохідні криві показують найкращі результати, загальна тенденція постійно зростає, накопичений дохід перевищує 100%. Серед них стратегія SUI є найкращою в довгостроковій перспективі, з жовтня 2024 року вона стабільно зростає, досягнувши піку стратегії в середині 2025 року, накопичений дохід займає перше місце серед усіх криптовалют.
На відміну від цього, стратегія Buy and Hold значно коливалася протягом того ж періоду, особливо ETH зазнавала тимчасового максимального просадження понад 50%. А стратегія MACD завдяки чітко визначеному механізму входу та виходу може своєчасно виходити з ринку в умовах волатильності та ефективно захищатися під час корекції ринку, досягаючи стабільного накопичення.
!
!
!
!
!
!
!
підсумок стратегії
Стратегія MACD досягає хорошого балансу між прибутковістю, контролем за відкатами та ефективністю використання капіталу, особливо підходить для ринкових структур із середньою та високою волатильністю, а також неясним трендом. Незважаючи на те, що більшість стратегій для криптовалют у зворотному тестуванні не завжди мають рівень виграшу вище 50%, завдяки чітким дисциплінам входу та виходу, а також асиметричній структурі прибутків і збитків, стратегія досягає постійного накопичення прибутку, контролюючи збитки та подовжуючи тривалість прибуткових позицій. У майбутньому можна додатково впровадити підтвердження обсягу торгів, фільтрацію за допомогою ковзних середніх або механізми резонансу сигналів на кількох періодах, щоб підвищити точність сигналів, а також розширити до мультифакторних та багатопродуктових кількісних стратегій, щоб постійно посилювати адаптивність і розширюваність стратегії.
Підсумок
З 15 по 28 липня 2025 року крипторинок в цілому зберігатиме структурний висхідний тренд, основні активи коливатимуться на високих рівнях. Технічна структура та фундаментальні показники залишаються досить здоровими. Однак, з точки зору ключових показників, таких як співвідношення довгих і коротких позицій, ставка фінансування та структура ліквідацій, короткострокові ринкові настрої стають обережними, темп входу капіталу є консервативним, а кредитне зростання ще не було повністю реалізовано.
Подальший розвиток ринку буде в значній мірі залежати від подальшої еволюції фінансових умов та торгової структури, зокрема від факторів, таких як узгодженість обсягу угод, відновлення фінансових ставок та стабільність позицій, чи зможуть вони створити каталізатор для продовження тренду. У нинішній структурі, що схиляється до зростання, але з посиленням розбіжностей, короткострокові стратегії повинні більше зосереджуватися на контролі ритму та управлінні ризиками, гнучко поєднуючи інструменти тренду та управління позиціями, щоб стабільно шукати визначені можливості в складних умовах.
Стратегія, що базується на вході при золотому перетині MACD та фіксованих прибутках і збитках при виході, демонструє хороші середньострокові та короткострокові торгові переваги. Результати тестування показують, що стратегія виділяється на основних монетах, таких як SUI, TRX, з загальним прибутком, що перевищує 150%, і хорошим контролем загальної просадки. Незважаючи на те, що відсоток виграшу зазвичай нижчий за 50%, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та строгій механіці зупинки збитків, вона все ще здатна стабільно забезпечувати позитивний дохід, демонструючи свою стійкість на ринку з високою волатильністю. У майбутньому, якщо вдасться додатково поєднати обсяг торгівлі, силу тренду або резонанс декількох періодів з іншими кількісними факторами, а також ввести більш гнучкі механізми управління ризиками, є можливість постійного підвищення адаптивності та розширюваності в складних ринкових структурах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MoonRocketTeam
· 1год тому
Космічна капсула допамін заповнена, чекає лише на сигнал для запуску.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 20:41
Тільки грати на технічному аналізі, займатися денними торгами. Якщо ринок занадто сильно пампить, то втікайте. MACD завжди запізнюється на три хвилини.jpg
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkPrince
· 08-09 20:40
Раптом перестало бути смачно, біжить швидко
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 08-09 20:37
Задні дані показують, що число 0.9 не зовсім вірне, що приховує організація?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DiamondHands
· 08-09 20:34
BTC що робить? Час до місяця!
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterZhang
· 08-09 20:23
Хто витримає тортилья All in зловити падаючий ніж?
Аналіз фінансової поведінки на крипторинку та тестування стратегії MACD: BTC ETH коливання на високому рівні, SUI TRX показують яскраві результати
Аналіз фінансової поведінки на крипторинку та звіт про тестування стратегії тренду MACD
Огляд ринку
Протягом останніх двох тижнів крипторинок загалом зберігався на високих рівнях, BTC після оновлення історичного максимуму не мав подальшої динаміки, потрапив у діапазонну консолідацію, обсяги та коливання мали знижувальний характер, але підтримка на дні стабільна, структура не зазнала руйнування; ETH, натомість, демонструє стійкий тренд, піднімаючись вгору по середнім лініям і наближаючись до 4,000 USDT, проявляючи відносну силу. Щодо волатильності, BTC має стабільний ритм; волатильність ETH явно збільшилася, відображаючи розбіжності в капіталі та зростання пробних настроїв. Загалом, хоч ринок і уповільнив короткострокову динаміку, структура основних активів залишається здоровою, екосистемний розвиток та участь капіталу продовжують підтримувати ринок, і в разі збігу обсягів та цін можна очікувати нову хвилю вибору тренду.
!
Аналіз співвідношення обсягів торгівлі на підвищення та зниження
Рівень співвідношення довгих і коротких позицій на BTC в цілому коливається вниз, неодноразово знижуючись до 1 і навіть падаючи нижче 0,90 до 28 липня, що відображає зниження готовності ринку до покупки на високих рівнях, короткострокові інвестиції стають більш обережними. Співвідношення довгих і коротких позицій на ETH, навпаки, демонструє відключення від цінової динаміки, постійно утримуючись на рівні близько 0,95 і навіть разом падаючи нижче 0,90, що свідчить про обережність ринку у своїх фінансових операціях та можливі сумніви щодо стійкості зростання ETH. Загалом, незважаючи на те, що ціни BTC та ETH залишаються на високих рівнях, співвідношення довгих і коротких позицій обох криптовалют знижується, що вказує на посилення розбіжностей в настроях ринку та більш обережне розміщення капіталу.
!
Аналіз суми контрактного утримання
BTC та ETH контракти зберігання в цілому підтримують високий рівень коливань, що показує, що ринкові кредитні кошти після активного входження на початковому етапі короткостроково перейшли в стан спостереження або високих ставок. Швидкість зростання зберігання контрактів ETH у середині та наприкінці липня помітно перевищила BTC, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок для подальшого руху ETH. Загалом, кредитні кошти BTC та ETH обидва активно функціонують на високому рівні, а ризикові уподобання ринку зберігають тенденцію до відновлення.
!
Аналіз ставки фінансування
Протягом останніх двох тижнів фондові ставки BTC та ETH в основному коливалися навколо нульової осі, що показує, що сили покупців і продавців на ринку перебувають у стані затишшя, а бажання інвесторів купувати на зростанні обмежене, кредитне фінансування ще не залучено в великих обсягах. Фондова ставка ETH протягом цього періоду кілька разів короткочасно ставала негативною, але швидко відновлювалася, не викликавши масових ліквідацій або ринкових розворотів, що свідчить про загальну стійкість ринку. Загалом, хоча поточна фінансова ситуація не сильно підтримує ринок, вона також не створює суттєвого тиску.
!
Аналіз ліквідації контрактів
Протягом останніх двох тижнів структура ліквідацій на крипторинку зберігала баланс напруги, не спостерігалося системних падінь або централізованих ліквідацій, але під час періодичних коливань все ж були локальні ліквідації. Щодо довгих позицій, 23 липня сума ліквідацій за один день досягла 630 мільйонів доларів, що є максимальним показником цього етапу, що свідчить про те, що капітал, що прагнув до зростання, зазнав зворотних ліквідацій під час коливань. Ліквідації коротких позицій були відносно помірними, лише 18 липня під час сильного зростання ринку спостерігалася централізована ліквідація стопів. В цілому, на даний момент структура ліквідацій контрактів не відображає системного дисбалансу, що свідчить про те, що ринок під час корекції на високих рівнях підтримує здоровий обіг капіталу та напругу позицій.
!
Тестування стратегії MACD
Огляд стратегії
Ця стратегія базується на технічному індикаторі MACD, поєднуючи сигнали зміни моментуму та механізм управління ризиками, виконує операції торгівлі, що слідують за трендом. Коли індикатор MACD генерує сигнал купівлі, що триває, він активує сигнал на покупку, а ризик контролюється за допомогою фіксованого прибутку та стоп-лоссу, забезпечуючи дисципліноване входження та виходження.
основні параметри налаштування
стратегічна логіка та механізм роботи
Умови входу:
Умови виходу:
Аналіз результатів тестування
Тестовий період з травня 2024 року по липень 2025 року, стратегія застосовується до основних шифрування активів з ринковою капіталізацією в десятці найкращих. Загалом, накопичена прибутковість стратегії перевищує прибутковість стратегії Buy and Hold для BTC та ETH, демонструючи чітку здатність до відстеження динаміки та добрий ефект контролю ризиків.
SUI та TRX стратегій дохідні криві показують найкращі результати, загальна тенденція постійно зростає, накопичений дохід перевищує 100%. Серед них стратегія SUI є найкращою в довгостроковій перспективі, з жовтня 2024 року вона стабільно зростає, досягнувши піку стратегії в середині 2025 року, накопичений дохід займає перше місце серед усіх криптовалют.
На відміну від цього, стратегія Buy and Hold значно коливалася протягом того ж періоду, особливо ETH зазнавала тимчасового максимального просадження понад 50%. А стратегія MACD завдяки чітко визначеному механізму входу та виходу може своєчасно виходити з ринку в умовах волатильності та ефективно захищатися під час корекції ринку, досягаючи стабільного накопичення.
!
!
!
!
!
!
!
підсумок стратегії
Стратегія MACD досягає хорошого балансу між прибутковістю, контролем за відкатами та ефективністю використання капіталу, особливо підходить для ринкових структур із середньою та високою волатильністю, а також неясним трендом. Незважаючи на те, що більшість стратегій для криптовалют у зворотному тестуванні не завжди мають рівень виграшу вище 50%, завдяки чітким дисциплінам входу та виходу, а також асиметричній структурі прибутків і збитків, стратегія досягає постійного накопичення прибутку, контролюючи збитки та подовжуючи тривалість прибуткових позицій. У майбутньому можна додатково впровадити підтвердження обсягу торгів, фільтрацію за допомогою ковзних середніх або механізми резонансу сигналів на кількох періодах, щоб підвищити точність сигналів, а також розширити до мультифакторних та багатопродуктових кількісних стратегій, щоб постійно посилювати адаптивність і розширюваність стратегії.
Підсумок
З 15 по 28 липня 2025 року крипторинок в цілому зберігатиме структурний висхідний тренд, основні активи коливатимуться на високих рівнях. Технічна структура та фундаментальні показники залишаються досить здоровими. Однак, з точки зору ключових показників, таких як співвідношення довгих і коротких позицій, ставка фінансування та структура ліквідацій, короткострокові ринкові настрої стають обережними, темп входу капіталу є консервативним, а кредитне зростання ще не було повністю реалізовано.
Подальший розвиток ринку буде в значній мірі залежати від подальшої еволюції фінансових умов та торгової структури, зокрема від факторів, таких як узгодженість обсягу угод, відновлення фінансових ставок та стабільність позицій, чи зможуть вони створити каталізатор для продовження тренду. У нинішній структурі, що схиляється до зростання, але з посиленням розбіжностей, короткострокові стратегії повинні більше зосереджуватися на контролі ритму та управлінні ризиками, гнучко поєднуючи інструменти тренду та управління позиціями, щоб стабільно шукати визначені можливості в складних умовах.
Стратегія, що базується на вході при золотому перетині MACD та фіксованих прибутках і збитках при виході, демонструє хороші середньострокові та короткострокові торгові переваги. Результати тестування показують, що стратегія виділяється на основних монетах, таких як SUI, TRX, з загальним прибутком, що перевищує 150%, і хорошим контролем загальної просадки. Незважаючи на те, що відсоток виграшу зазвичай нижчий за 50%, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та строгій механіці зупинки збитків, вона все ще здатна стабільно забезпечувати позитивний дохід, демонструючи свою стійкість на ринку з високою волатильністю. У майбутньому, якщо вдасться додатково поєднати обсяг торгівлі, силу тренду або резонанс декількох періодів з іншими кількісними факторами, а також ввести більш гнучкі механізми управління ризиками, є можливість постійного підвищення адаптивності та розширюваності в складних ринкових структурах.