Analyse des comportements de financement du marché des cryptomonnaies et backtesting de la stratégie MACD : BTC ETH en forte volatilité, SUI TRX se distingue.
Analyse du comportement des fonds du marché des cryptomonnaies et rapport de backtesting de la stratégie de tendance MACD
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble est resté dans un schéma de consolidation à des niveaux élevés. Le BTC, après avoir atteint un nouveau sommet historique, manque de dynamisme supplémentaire et est coincé dans une phase de consolidation, avec une contraction tant des volumes que de la volatilité, mais le support de fond reste stable et la structure n'est pas altérée. L'ETH, quant à lui, affiche une tendance solide, évoluant à la hausse le long de la moyenne mobile et se rapprochant de 4 000 USDT, montrant une relative force. En termes de volatilité, le rythme du BTC est stable ; l'ETH affiche une volatilité clairement amplifiée, reflétant des divergences de fonds et une montée des émotions de test. Dans l'ensemble, bien que le dynamisme à court terme du marché ralentisse, la structure des actifs majeurs reste saine, le développement de l'écosystème et la participation des fonds continuent de soutenir le marché. Dès qu'il y aura une coordination entre les volumes et les prix, une nouvelle phase de tendance pourrait émerger.
Analyse du ratio de taille des transactions longues et courtes
Le ratio de taille des transactions longues et courtes de BTC est globalement en baisse, descendant plusieurs fois en dessous de 1, atteignant même 0,90 le 28 juillet, ce qui reflète une volonté d'acheter à des prix élevés qui s'affaiblit sur le marché, et les fonds à court terme deviennent plus prudents. En revanche, le ratio long/court d'ETH présente des caractéristiques déconnectées de l'évolution des prix, se maintenant constamment autour de 0,95 et tombant même temporairement en dessous de 0,90, ce qui montre que les opérations de fonds sur le marché sont relativement prudentes et qu'il y a des doutes sur la durabilité de la hausse d'ETH. Dans l'ensemble, alors que BTC et ETH maintiennent des prix élevés, les ratios longs et courts se dégradent tous deux, montrant une intensification des divergences d'humeur sur le marché et une prudence accrue dans la répartition des fonds.
Analyse du montant de la position de contrat
Le montant des positions de contrats BTC et ETH reste globalement en haute volatilité, montrant que les fonds de levier sur le marché, après une entrée active au début, entrent à court terme dans un état d'observation ou de jeu à haut niveau. La vitesse d'augmentation des positions de contrats ETH a nettement dépassé celle de BTC vers la mi-juillet, reflétant une volonté plus active du marché d'utiliser l'effet de levier sur les futures tendances d'ETH. Dans l'ensemble, les fonds de levier de BTC et ETH fonctionnent activement à des niveaux élevés, et la propension au risque du marché reste dans une tendance de correction.
Analyse du taux de financement
Au cours des deux dernières semaines, les taux de financement de BTC et ETH ont globalement fluctué légèrement autour de l'axe zéro, montrant que les forces haussières et baissières du marché sont dans un état de stagnation, avec une volonté limitée des investisseurs de suivre la tendance haussière et des fonds à effet de levier qui ne sont pas encore massivement impliqués. Le taux de financement d'ETH est devenu temporairement négatif à plusieurs reprises pendant cette période, mais s'est rapidement redressé, sans déclencher de liquidations massives ou d'inversions de prix, ce qui montre que la résistance globale du marché est bonne. Dans l'ensemble, bien que la situation financière actuelle n'ait pas significativement soutenu le marché, elle n'a également pas constitué de pression substantielle.
Analyse des liquidations de contrats
Au cours des deux dernières semaines, la structure des liquidations de contrats sur le marché des cryptomonnaies a globalement maintenu un équilibre de tension, sans apparition de liquidations systématiques ou de nettoyages concentrés, mais il y a eu des liquidations localisées en volume durant les phases de fluctuations. Du côté des positions longues, le montant des liquidations en une seule journée a atteint 630 millions de dollars le 23 juillet, ce qui représente la valeur maximale de cette phase, montrant que les fonds poursuivant des positions longues à des niveaux élevés ont été confrontés à des liquidations inverses lors du nettoyage des fluctuations. Les liquidations de positions courtes ont été relativement modérées, n'apparaissant que le 18 juillet lorsque le marché a fortement monté, entraînant un volume concentré de stop-loss. Dans l'ensemble, la structure des liquidations de contrats actuelle ne montre pas de déséquilibre systémique, ce qui indique que le marché maintient un flux de fonds sain et une tension de positions durant le processus de consolidation à des niveaux élevés.
Stratégie de tendance MACD backtest
aperçu de la stratégie
Cette stratégie est basée sur l'indicateur technique MACD, combinant les signaux de retournement de momentum et un mécanisme de gestion des risques, pour exécuter des opérations de trading de suivi de tendance. Un signal d'achat est déclenché lorsque l'indicateur MACD génère un croisement haussier, et les risques sont contrôlés par des méthodes de prise de bénéfice et de stop-loss fixes, permettant des entrées et sorties disciplinées.
paramètres de base
macd_fast : 8 à 15 (pas de 2)
macd_slow : 20 à 31 (pas de 2)
macd_signal : 5 à 13 (pas de 2)
stop_loss_percent : 1 % à 2 % (pas de 0,5 %)
take_profit_percent : 10 % à 16 % (pas de 5 %)
logique de stratégie et mécanisme de fonctionnement
Conditions d'entrée :
Sans position, le MACD génère un croisement haussier, déclenchant un signal d'achat.
Conditions de sortie :
Inversion MACD : croisement baissier MACD, déclenche un signal de clôture.
Stop Loss : le prix retombe au prix d'achat * (1 - stop_loss_percent), déclenche une vente à perte.
Prendre des bénéfices : lorsque le prix atteint le prix d'achat * (1 + take_profit_percent), déclenche la fermeture de la position pour prendre des bénéfices.
Analyse des résultats de backtest
La période de backtesting s'étend de mai 2024 à juillet 2025, et la stratégie est appliquée aux dix principales cryptomonnaies par capitalisation boursière. Dans l'ensemble, la performance des rendements cumulés de la stratégie est supérieure à celle des stratégies de Buy and Hold pour BTC et ETH, montrant une capacité claire de suivi de la dynamique et une bonne efficacité de contrôle des risques.
La courbe de rendement des stratégies SUI et TRX se distingue par ses performances remarquables, avec une tendance générale à la hausse, le rendement cumulé dépassant les 100 %. Parmi elles, la stratégie SUI est la meilleure sur le long terme, augmentant de manière continue et stable depuis octobre 2024, atteignant un sommet stratégique au milieu de 2025, avec un rendement cumulé en tête de tous les types de cryptomonnaies.
En comparaison, la stratégie Buy and Hold a connu une volatilité significative pendant la même période, notamment avec l'ETH ayant enregistré un retracement maximal temporaire de plus de 50 %. En revanche, la stratégie MACD, grâce à un mécanisme d'entrée et de sortie clairement défini, peut se retirer à temps dans un marché en consolidation et se défendre efficacement lors des corrections de prix, ce qui permet d'atteindre une accumulation stable.
Résumé de la stratégie
La stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, particulièrement adaptée aux structures de marché à forte volatilité et de tendance incertaine. Bien que le taux de réussite des stratégies de la plupart des cryptomonnaies dans les tests rétrospectifs ne soit pas nécessairement supérieur à 50 %, grâce à une discipline d'entrée et de sortie claire et à une structure de gains et de pertes asymétrique, la stratégie a réalisé une accumulation continue de bénéfices en contrôlant les pertes et en prolongeant les gains. À l'avenir, il serait possible d'introduire davantage de confirmation de volume, de filtrage par moyennes mobiles ou de mécanismes de résonance de signaux multi-périodes, pour améliorer la précision des signaux et s'étendre à un cadre de stratégie quantitatif multi-facteurs et multi-variétés, renforçant ainsi continuellement l'adaptabilité et l'expansion de la stratégie.
Résumé
Du 15 au 28 juillet 2025, le marché des cryptomonnaies maintient dans l'ensemble une structure haussière, avec des actifs majeurs en consolidation à des niveaux élevés, la structure technique et les fondamentaux restant relativement sains. Cependant, d'après des indicateurs clés tels que le ratio long/court, le taux de financement et la structure des liquidations, le sentiment du marché à court terme tend à être prudent, le rythme d'entrée des fonds étant relativement conservateur, et l'énergie de levier n'ayant pas encore été totalement libérée.
L'évolution future du marché dépendra fortement de l'évolution de la liquidité et de la structure des transactions, en particulier des facteurs tels que l'adéquation des volumes d'échanges, la reprise des taux de financement et la stabilité des positions, pour voir s'ils peuvent créer des conditions catalytiques pour la poursuite de la tendance. À ce stade clé, où la structure est plutôt haussière mais les divergences augmentent, les stratégies à court terme devraient davantage se concentrer sur la gestion du rythme et du risque, en combinant de manière flexible les outils de tendance et la gestion des positions, afin de rechercher des opportunités de certitude de manière prudente dans un marché complexe.
La stratégie de tendance basée sur l'entrée lors d'un croisement haussier MACD et la sortie avec des objectifs de profit et de perte fixes démontre de bons avantages de trading à moyen et court terme. Les résultats des tests montrent que la stratégie se distingue sur des cryptomonnaies majeures telles que SUI et TRX, avec un rendement cumulé dépassant les 150%, et un bon contrôle des retraits globaux. Bien que le taux de réussite soit généralement inférieur à 50%, grâce à une structure de gains et de pertes asymétriques et à un mécanisme de stop loss strict, elle parvient à réaliser des gains positifs de manière stable, montrant sa solidité sur un marché à forte volatilité. À l'avenir, si elle peut être combinée avec des facteurs quantitatifs tels que le volume des transactions, l'intensité de la tendance ou la résonance multi-période, et introduire des mécanismes de gestion des risques plus flexibles, elle pourrait continuer à améliorer son adaptabilité et son extensibilité dans des structures de marché complexes.
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ProofOfNothing
· Il y a 10h
sui est un bon grand frère
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MoonRocketTeam
· Il y a 12h
Le module spatial a le taux de dopamine au maximum, il ne reste plus qu'à attendre un signal de démarrage.
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 20:41
Jouer uniquement sur l'analyse technique, faire du day trading pour vivre. Si le marché est trop ridicule, fuyez. Le MACD est toujours en retard de trois minutes.jpg
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ForkPrince
· 08-09 20:40
Soudain, ce n'est plus appétissant, je cours vite.
Voir l'originalRépondre0
OnChainDetective
· 08-09 20:37
Les données en arrière-plan montrent que le chiffre 0.9 n'est pas très correct, que prépare l'institution en tendant une embuscade ?
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DiamondHands
· 08-09 20:34
BTC, que fais-tu ? Il est temps d'aller vers la lune.
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AirdropHunterZhang
· 08-09 20:23
Qui peut supporter un All in rattraper un couteau qui tombe?
Analyse des comportements de financement du marché des cryptomonnaies et backtesting de la stratégie MACD : BTC ETH en forte volatilité, SUI TRX se distingue.
Analyse du comportement des fonds du marché des cryptomonnaies et rapport de backtesting de la stratégie de tendance MACD
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble est resté dans un schéma de consolidation à des niveaux élevés. Le BTC, après avoir atteint un nouveau sommet historique, manque de dynamisme supplémentaire et est coincé dans une phase de consolidation, avec une contraction tant des volumes que de la volatilité, mais le support de fond reste stable et la structure n'est pas altérée. L'ETH, quant à lui, affiche une tendance solide, évoluant à la hausse le long de la moyenne mobile et se rapprochant de 4 000 USDT, montrant une relative force. En termes de volatilité, le rythme du BTC est stable ; l'ETH affiche une volatilité clairement amplifiée, reflétant des divergences de fonds et une montée des émotions de test. Dans l'ensemble, bien que le dynamisme à court terme du marché ralentisse, la structure des actifs majeurs reste saine, le développement de l'écosystème et la participation des fonds continuent de soutenir le marché. Dès qu'il y aura une coordination entre les volumes et les prix, une nouvelle phase de tendance pourrait émerger.
Analyse du ratio de taille des transactions longues et courtes
Le ratio de taille des transactions longues et courtes de BTC est globalement en baisse, descendant plusieurs fois en dessous de 1, atteignant même 0,90 le 28 juillet, ce qui reflète une volonté d'acheter à des prix élevés qui s'affaiblit sur le marché, et les fonds à court terme deviennent plus prudents. En revanche, le ratio long/court d'ETH présente des caractéristiques déconnectées de l'évolution des prix, se maintenant constamment autour de 0,95 et tombant même temporairement en dessous de 0,90, ce qui montre que les opérations de fonds sur le marché sont relativement prudentes et qu'il y a des doutes sur la durabilité de la hausse d'ETH. Dans l'ensemble, alors que BTC et ETH maintiennent des prix élevés, les ratios longs et courts se dégradent tous deux, montrant une intensification des divergences d'humeur sur le marché et une prudence accrue dans la répartition des fonds.
Analyse du montant de la position de contrat
Le montant des positions de contrats BTC et ETH reste globalement en haute volatilité, montrant que les fonds de levier sur le marché, après une entrée active au début, entrent à court terme dans un état d'observation ou de jeu à haut niveau. La vitesse d'augmentation des positions de contrats ETH a nettement dépassé celle de BTC vers la mi-juillet, reflétant une volonté plus active du marché d'utiliser l'effet de levier sur les futures tendances d'ETH. Dans l'ensemble, les fonds de levier de BTC et ETH fonctionnent activement à des niveaux élevés, et la propension au risque du marché reste dans une tendance de correction.
Analyse du taux de financement
Au cours des deux dernières semaines, les taux de financement de BTC et ETH ont globalement fluctué légèrement autour de l'axe zéro, montrant que les forces haussières et baissières du marché sont dans un état de stagnation, avec une volonté limitée des investisseurs de suivre la tendance haussière et des fonds à effet de levier qui ne sont pas encore massivement impliqués. Le taux de financement d'ETH est devenu temporairement négatif à plusieurs reprises pendant cette période, mais s'est rapidement redressé, sans déclencher de liquidations massives ou d'inversions de prix, ce qui montre que la résistance globale du marché est bonne. Dans l'ensemble, bien que la situation financière actuelle n'ait pas significativement soutenu le marché, elle n'a également pas constitué de pression substantielle.
Analyse des liquidations de contrats
Au cours des deux dernières semaines, la structure des liquidations de contrats sur le marché des cryptomonnaies a globalement maintenu un équilibre de tension, sans apparition de liquidations systématiques ou de nettoyages concentrés, mais il y a eu des liquidations localisées en volume durant les phases de fluctuations. Du côté des positions longues, le montant des liquidations en une seule journée a atteint 630 millions de dollars le 23 juillet, ce qui représente la valeur maximale de cette phase, montrant que les fonds poursuivant des positions longues à des niveaux élevés ont été confrontés à des liquidations inverses lors du nettoyage des fluctuations. Les liquidations de positions courtes ont été relativement modérées, n'apparaissant que le 18 juillet lorsque le marché a fortement monté, entraînant un volume concentré de stop-loss. Dans l'ensemble, la structure des liquidations de contrats actuelle ne montre pas de déséquilibre systémique, ce qui indique que le marché maintient un flux de fonds sain et une tension de positions durant le processus de consolidation à des niveaux élevés.
Stratégie de tendance MACD backtest
aperçu de la stratégie
Cette stratégie est basée sur l'indicateur technique MACD, combinant les signaux de retournement de momentum et un mécanisme de gestion des risques, pour exécuter des opérations de trading de suivi de tendance. Un signal d'achat est déclenché lorsque l'indicateur MACD génère un croisement haussier, et les risques sont contrôlés par des méthodes de prise de bénéfice et de stop-loss fixes, permettant des entrées et sorties disciplinées.
paramètres de base
logique de stratégie et mécanisme de fonctionnement
Conditions d'entrée :
Conditions de sortie :
Analyse des résultats de backtest
La période de backtesting s'étend de mai 2024 à juillet 2025, et la stratégie est appliquée aux dix principales cryptomonnaies par capitalisation boursière. Dans l'ensemble, la performance des rendements cumulés de la stratégie est supérieure à celle des stratégies de Buy and Hold pour BTC et ETH, montrant une capacité claire de suivi de la dynamique et une bonne efficacité de contrôle des risques.
La courbe de rendement des stratégies SUI et TRX se distingue par ses performances remarquables, avec une tendance générale à la hausse, le rendement cumulé dépassant les 100 %. Parmi elles, la stratégie SUI est la meilleure sur le long terme, augmentant de manière continue et stable depuis octobre 2024, atteignant un sommet stratégique au milieu de 2025, avec un rendement cumulé en tête de tous les types de cryptomonnaies.
En comparaison, la stratégie Buy and Hold a connu une volatilité significative pendant la même période, notamment avec l'ETH ayant enregistré un retracement maximal temporaire de plus de 50 %. En revanche, la stratégie MACD, grâce à un mécanisme d'entrée et de sortie clairement défini, peut se retirer à temps dans un marché en consolidation et se défendre efficacement lors des corrections de prix, ce qui permet d'atteindre une accumulation stable.
Résumé de la stratégie
La stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, particulièrement adaptée aux structures de marché à forte volatilité et de tendance incertaine. Bien que le taux de réussite des stratégies de la plupart des cryptomonnaies dans les tests rétrospectifs ne soit pas nécessairement supérieur à 50 %, grâce à une discipline d'entrée et de sortie claire et à une structure de gains et de pertes asymétrique, la stratégie a réalisé une accumulation continue de bénéfices en contrôlant les pertes et en prolongeant les gains. À l'avenir, il serait possible d'introduire davantage de confirmation de volume, de filtrage par moyennes mobiles ou de mécanismes de résonance de signaux multi-périodes, pour améliorer la précision des signaux et s'étendre à un cadre de stratégie quantitatif multi-facteurs et multi-variétés, renforçant ainsi continuellement l'adaptabilité et l'expansion de la stratégie.
Résumé
Du 15 au 28 juillet 2025, le marché des cryptomonnaies maintient dans l'ensemble une structure haussière, avec des actifs majeurs en consolidation à des niveaux élevés, la structure technique et les fondamentaux restant relativement sains. Cependant, d'après des indicateurs clés tels que le ratio long/court, le taux de financement et la structure des liquidations, le sentiment du marché à court terme tend à être prudent, le rythme d'entrée des fonds étant relativement conservateur, et l'énergie de levier n'ayant pas encore été totalement libérée.
L'évolution future du marché dépendra fortement de l'évolution de la liquidité et de la structure des transactions, en particulier des facteurs tels que l'adéquation des volumes d'échanges, la reprise des taux de financement et la stabilité des positions, pour voir s'ils peuvent créer des conditions catalytiques pour la poursuite de la tendance. À ce stade clé, où la structure est plutôt haussière mais les divergences augmentent, les stratégies à court terme devraient davantage se concentrer sur la gestion du rythme et du risque, en combinant de manière flexible les outils de tendance et la gestion des positions, afin de rechercher des opportunités de certitude de manière prudente dans un marché complexe.
La stratégie de tendance basée sur l'entrée lors d'un croisement haussier MACD et la sortie avec des objectifs de profit et de perte fixes démontre de bons avantages de trading à moyen et court terme. Les résultats des tests montrent que la stratégie se distingue sur des cryptomonnaies majeures telles que SUI et TRX, avec un rendement cumulé dépassant les 150%, et un bon contrôle des retraits globaux. Bien que le taux de réussite soit généralement inférieur à 50%, grâce à une structure de gains et de pertes asymétriques et à un mécanisme de stop loss strict, elle parvient à réaliser des gains positifs de manière stable, montrant sa solidité sur un marché à forte volatilité. À l'avenir, si elle peut être combinée avec des facteurs quantitatifs tels que le volume des transactions, l'intensité de la tendance ou la résonance multi-période, et introduire des mécanismes de gestion des risques plus flexibles, elle pourrait continuer à améliorer son adaptabilité et son extensibilité dans des structures de marché complexes.