Şifreleme piyasası fon davranış analizi ve MACD trend stratejisi geri test raporu

Piyasa Durumu

Son iki haftada kripto piyasası genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanma eğiliminde kalıyor, BTC tarihi zirveye ulaştıktan sonra daha fazla ivme kaybetti ve bir aralıkta konsolidasyona girdi. Hacim ve dalgalanma her ikisi de daralma eğiliminde, ancak dip destekleri sağlam kalıyor ve yapı bozulmamış durumda; ETH ise sağlam bir trend izliyor, ortalama çizgilerini takip ederek 4,000 USDT'ye yaklaşmakta ve görece güçlü bir performans sergiliyor. Dalgalanma açısından, BTC'nin ritmi sakin; ETH'nin dalgalanması belirgin bir şekilde artmış durumda, bu da sermaye ayrışmasını ve test duygusunun artışını yansıtıyor. Genel olarak, piyasa kısa vadeli ivmenin yavaşlamasına rağmen, ana akım varlık yapısı hala sağlıklı, ekosistem gelişimi ve sermaye katılımı sürekli olarak piyasa hareketlerine destek sağlıyor. İlerleyen dönemlerde hacim ve fiyat uyum sağlarsa, yeni bir trend seçimi beklenebilir.

Uzun Kısa Ticaret Hacmi Oranı Analizi

BTC uzun-kısa işlem hacmi oranı genel olarak dalgalanma kaydederek aşağı yönlü hareket ediyor, birden fazla kez 1'in altına gerileyerek 28 Temmuz'da 0.90'ın altına düştü, bu durum piyasanın yüksek seviyelerde fiyat peşinde koşma isteğinin zayıfladığını ve kısa vadeli fonların daha temkinli hale geldiğini yansıtıyor. ETH uzun-kısa oranı ise fiyat hareketlerinden bağımsız bir özellik sergileyerek, sürekli olarak 0.95 civarında seyrediyor ve bir noktada 0.90'ın altına düştü, bu da piyasa fonlarının işlemlerinin nispeten temkinli olduğunu ve ETH'nin yükselişinin sürekliliği konusunda şüphelerin olabileceğini gösteriyor. Genel olarak, BTC ve ETH fiyatları yüksek seviyelerde kalırken, uzun-kısa oranları her iki durumda da zayıflıyor, bu da piyasa duygusundaki farklılıkların arttığını ve fon dağılımının daha temkinli hale geldiğini gösteriyor.

Sözleşme Pozisyon Tutarı Analizi

BTC ve ETH sözleşme pozisyon miktarı genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanmayı sürdürüyor, bu da piyasa kaldıraç fonlarının önceki dönemde aktif bir şekilde girmesinin ardından kısa vadede bekleme veya yüksek seviyelerde bahis yapma durumuna geçtiğini gösteriyor. ETH sözleşme pozisyonundaki artış hızı Temmuz ayının ortası ve sonlarında BTC'den belirgin şekilde daha hızlıydı, bu da piyasanın ETH'nin sonraki fiyat hareketleri için kaldıraç kullanma isteğinin daha aktif olduğunu yansıtıyor. Genel olarak, BTC ve ETH kaldıraç fonları yüksek seviyelerde aktif bir şekilde işlem görüyor, piyasa risk iştahı ise toparlanma eğiliminde.

Fonlama Oranı Analizi

Geçtiğimiz iki hafta boyunca BTC ve ETH'nin finansman oranları genel olarak sıfır ekseninde hafif dalgalanma gösterdi ve bu durum pazarın alım satım güçlerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların yükseliş arzusunun sınırlı olduğu ve kaldıraçlı fonların henüz büyük çapta devreye girmediği görülüyor. Bu süre zarfında ETH finansman oranı birkaç kez kısa süreli negatif bir değer aldı, ancak hemen ardından hızlı bir şekilde düzeldi ve büyük ölçekli tasfiye veya fiyat dönüşümüne neden olmadı, bu da pazarın genel olarak iyi bir dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. Genel olarak, mevcut finansman durumu belirgin bir destek sağlamasa da, aynı zamanda gerçek bir baskı oluşturmuyor.

Sözleşme Likidite Analizi

Son iki haftada kripto piyasası sözleşme tasfiye yapısının genel olarak gerilim dengesini koruduğu, sistematik bir ayaklanma veya merkezi tasfiye yaşanmadığı, ancak aşamalı dalgalanma sürecinde yine de yerel tasfiyelerin arttığı görülmektedir. Uzun pozisyon açısından, 23 Temmuz'da tek günde tasfiye miktarı 630 milyon dolara ulaştı ve bu aşamada en yüksek değer olarak kaydedildi; bu durum, yüksek seviyede pozisyon açan fonların dalgalanma sürecinde ters tasfiyeye maruz kaldığını göstermektedir. Kısa pozisyon tasfiyeleri ise nispeten ılımlıydı ve yalnızca 18 Temmuz'da piyasa güçlü bir şekilde yükseldiğinde merkezi zararı durdurma artışı yaşandı. Genel olarak, mevcut sözleşme tasfiye yapısı sistematik bir dengesizlik göstermemekte; bu durum, piyasanın yüksek seviyelerdeki düzenlenme sürecinde sağlıklı bir fon akışı ve pozisyon gerilimini koruduğunu göstermektedir.

MACD Trend Stratejisi Geri Testi

Strateji Özeti

Bu strateji, MACD teknik göstergesine dayanarak momentum dönüş sinyalleri ve risk kontrol mekanizması ile birlikte trend takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir. MACD göstergesi altın kesişim yaptığında alım sinyali tetiklenir ve risk kontrolü için sabit kar al ve zarar durdurma yöntemleri ile disiplinli bir giriş-çıkış sağlanır.

çekirdek parametre ayarı

• macd_fast: 8 ile 15 (adım 2)
• macd_slow: 20 ile 31 (adım uzunluğu 2)
• macd_signal：5 ile 13 (adım uzunluğu 2)
• stop_loss_percent: %1 ila %2 (adım %0.5)
• kar_alma_yüzdesi：%10'dan %16'ya kadar (adım %5)

strateji mantığı ve çalışma mekanizması

Giriş koşulları:

• Pozisyon yokken, MACD altın kesişim yaparak alım sinyali tetikliyor.

Çıkış koşulları:

• MACD tersine dönme: MACD ölüm kesişimi, pozisyon kapama sinyali tetikler.
• Zarar durdurma: Fiyat, alım fiyatına geri dönerse * (1 - stop_loss_percent), zorunlu zarar durdurmayı tetikler.
• Kar alım kapama: Fiyat, alım fiyatına * (1 + take_profit_percent) ulaştığında, kar alım kapama tetiklenir.

Geri test sonuç analizi

Geri test aralığı 2024 Mayıs'tan 2025 Temmuz'a kadardır, strateji piyasa değeri en yüksek on ana şifreleme varlığına uygulanmaktadır. Genel olarak, stratejinin toplam getiri performansı BTC ve ETH'nin Buy and Hold stratejisinden daha iyidir, belirgin bir momentum takip yeteneği ve iyi bir risk kontrolü başarısı sergilemektedir.

SUI ve TRX strateji getirileri en dikkat çekici performansı sergiledi, genel eğilim sürekli yükseldi, toplam getiriler %100'ü aştı. Bunlar arasında, SUI stratejisi uzun vadede en iyi performans gösteren oldu, 2024 Ekim'den itibaren sürekli olarak istikrarlı bir şekilde yükseldi ve 2025 ortasında strateji zirvesini yakalayarak toplam getirileri tüm kripto paralar arasında en üst sırada yer aldı.

Buna karşılık, Buy and Hold stratejisi aynı dönemde önemli dalgalanmalar gösterdi, özellikle ETH'nin %50'den fazla bir aşamalı maksimum geri çekilme yaşadığı dönemler oldu. MACD stratejisi ise net bir şekilde tanımlanmış giriş-çıkış mekanizması sayesinde, dalgalı piyasalarda zamanında çıkış yapabilir ve piyasa düzeltmelerinde etkili bir savunma sağlayarak sağlam bir birikim elde edebilir.

strateji özeti

MACD trend stratejisi, kârlılık, geri çekilme kontrolü ve fon kullanımı verimliliği arasında iyi bir denge sağlar; özellikle orta-yüksek volatiliteye sahip, belirsiz trendlerin olduğu piyasa yapıları için uygundur. Çoğu kripto para stratejisinin geri testlerdeki kazanma oranı %50'den yüksek olmayabilir, ancak net giriş-çıkış disiplinleri ve asimetrik kazanç-zarar yapısıyla, strateji kayıpları kontrol etme ve kazançları uzatma sürecinde sürekli birikim sağlamıştır. Gelecekte işlem hacmi doğrulama, hareketli ortalama filtreleme veya çoklu dönem sinyal rezonans mekanizması gibi unsurların dahil edilmesi, sinyal doğruluğunu artırabilir ve çok faktörlü, çoklu ürünlerin nicel strateji çerçevesine genişletilmesiyle stratejinin adaptasyon ve genişleme yeteneğini sürekli artırabilir.

Özet

15 Temmuz 2025 - 28 Temmuz 2025 tarihleri arasında, kripto piyasası genel olarak yapısal olarak pozitif bir görünüm sergilemekte, ana varlıklar yüksek seviyelerde dalgalanmakta ve teknik yapı ile temel göstergeler hala oldukça sağlıklı görünmektedir. Ancak, pozitif-negatif oran, finansman oranları ve tasfiye yapısı gibi önemli göstergelere bakıldığında, kısa vadeli piyasa duygusu temkinli bir hale gelmekte, sermaye giriş temposu daha temkinli olmakta ve kaldıraç enerjisi henüz tam olarak serbest bırakılmamıştır.

Pazarın gelecekteki hareketi, özellikle işlem hacminin uyumu, fon oranlarının artışı ve pozisyon istikrarı gibi faktörler, fon durumu ve işlem yapısının daha fazla evrimine yüksek derecede bağlı olacaktır. Mevcut yapı boğa yönlü olmasına rağmen ayrışmaların arttığı kritik bir noktada, kısa vadeli stratejilerin ritim yönetimine ve risk kontrolüne daha fazla odaklanması, karmaşık piyasalarda kesin fırsatlar bulmak için trend araçları ve pozisyon yönetimini esnek bir şekilde birleştirmesi gerekmektedir.

MACD altın kesişimine dayalı giriş, sabit kar al/zarar durdurma ile çıkış yapan trend bazlı strateji, iyi bir orta-kısa vadeli ticaret avantajı göstermektedir. Geri test sonuçları, stratejinin SUI, TRX gibi ana akım kripto varlıklarında dikkat çekici bir performans sergilediğini, toplam getirinin en yüksek %150'yi aştığını ve genel geri çekilmenin iyi kontrol edildiğini göstermektedir. Kazanma oranı genel olarak %50'nin altında olmasına rağmen, asimetrik kâr-zarar yapısı ve katı zarar durdurma mekanizması sayesinde yine de istikrarlı bir pozitif getiri elde edebilmekte, bu da yüksek volatilite piyasalarındaki sağlamlığını göstermektedir. Gelecekte, işlem hacmi, trend gücü veya çoklu döngü rezonansı gibi nicel faktörlerle daha fazla entegrasyon sağlanır ve daha esnek bir risk kontrol mekanizması getirilirse, karmaşık piyasa yapılarında adaptasyon ve genişleme yeteneğini sürekli olarak artırma potansiyeline sahip olacaktır.