Análisis del comportamiento del capital en el mercado de criptomonedas y backtesting de la estrategia MACD: BTC ETH en alta oscilación, SUI TRX con un rendimiento destacado
Análisis del comportamiento del capital en el mercado de criptomonedas y informe de retroceso de la estrategia de tendencia MACD
Resumen del mercado
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mantenido un patrón de alta volatilidad, con BTC careciendo de impulso adicional después de alcanzar un nuevo máximo histórico, entrando en una fase de consolidación. Tanto el volumen como la volatilidad han mostrado una tendencia a la convergencia, pero el soporte en la parte inferior se mantiene estable y la estructura no ha sido dañada. ETH, por su parte, ha mostrado un comportamiento sólido, subiendo a lo largo de la media móvil y acercándose a los 4,000 USDT, mostrando una fuerza relativamente fuerte. En términos de volatilidad, BTC ha tenido un ritmo estable, mientras que la volatilidad de ETH se ha ampliado notablemente, reflejando una división de fondos y un aumento en el sentimiento de prueba. En general, aunque el impulso a corto plazo del mercado se ha desacelerado, la estructura de los activos principales sigue siendo saludable, y el desarrollo ecológico junto con la participación de fondos continúa proporcionando apoyo al mercado. Si en el futuro hay una combinación de volumen y precio, se espera que se presente una nueva ronda de selección de tendencias.
Análisis de la relación entre el tamaño de las operaciones largas y cortas
La proporción de tamaño de operaciones largas y cortas de BTC ha estado en una tendencia general de descenso, cayendo varias veces por debajo de 1. Hasta el 28 de julio, incluso bajó de 0.90, lo que refleja una disminución en la disposición del mercado a perseguir precios altos y un enfoque más conservador de los fondos a corto plazo. Por otro lado, la proporción larga/corta de ETH muestra características desconectadas de la tendencia de precios, manteniéndose continuamente alrededor de 0.95 e incluso cayendo brevemente por debajo de 0.90, lo que indica que las operaciones de capital en el mercado son relativamente cautelosas y hay dudas sobre la sostenibilidad del aumento de ETH. En general, mientras BTC y ETH mantienen precios altos, ambas proporciones largas/cortas han disminuido, lo que muestra un aumento en la divergencia de la emoción del mercado y un enfoque más cauteloso en la distribución de capital.
Análisis de la cantidad de posiciones de contrato
El monto de las posiciones de contratos de BTC y ETH se mantiene en un alto nivel de oscilación, mostrando que el capital apalancado del mercado, después de haber entrado activamente en la etapa anterior, ahora está en un estado de espera o de juego en niveles altos a corto plazo. La velocidad de aumento de las posiciones de contratos de ETH a finales de julio fue notablemente más rápida que la de BTC, lo que refleja una disposición más activa del mercado para apalancar apuestas en la futura tendencia de ETH. En general, el capital apalancado de BTC y ETH opera de manera activa en niveles altos, manteniendo una tendencia de recuperación en la preferencia por el riesgo del mercado.
Análisis de la tasa de financiamiento
En las últimas dos semanas, las tasas de financiación de BTC y ETH han oscilado ligeramente alrededor del eje cero, mostrando que las fuerzas alcistas y bajistas del mercado están en un estado de estancamiento, con una limitada voluntad de los inversores para seguir comprando y un ingreso de capital apalancado que aún no se ha involucrado a gran escala. Durante este período, la tasa de financiación de ETH se volvió negativa en varias ocasiones brevemente, pero se recuperó rápidamente, sin provocar liquidaciones masivas o inversiones de precios, lo que indica una buena resistencia general del mercado. En general, aunque la situación de liquidez actual no ha ayudado significativamente, tampoco ha constituido una presión sustancial.
Análisis de liquidación de contratos
En las últimas dos semanas, la estructura de liquidaciones por contratos en el mercado de criptomonedas ha mantenido un equilibrio de tensión, sin que se produjeran pisotones sistémicos o liquidaciones concentradas. Sin embargo, durante el proceso de oscilación fase por fase, todavía ha habido liquidaciones parciales en aumento. En el lado de las posiciones largas, el 23 de julio, el monto de liquidaciones en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el valor máximo de esta fase, lo que muestra que el capital que persigue posiciones largas en niveles altos se ha enfrentado a liquidaciones contrarias durante la oscilación. Las liquidaciones de posiciones cortas, por otro lado, han sido relativamente suaves, ocurriendo solo el 18 de julio cuando el mercado subió con fuerza, lo que provocó una concentración de liquidaciones. En general, la estructura actual de liquidaciones por contratos no muestra un desequilibrio sistémico, lo que indica que el mercado está manteniendo un flujo de capital saludable y una tensión en las posiciones durante el proceso de consolidación en niveles altos.
Backtesting de la estrategia de tendencia MACD
Resumen de la estrategia
Esta estrategia se basa en el indicador técnico MACD, combinando señales de cambio de momentum y mecanismos de control de riesgos, para ejecutar operaciones de trading de seguimiento de tendencias. Cuando el indicador MACD genera una señal de cruce dorado, se activa una señal de compra y se controla el riesgo mediante la fijación de beneficios y pérdidas, logrando entradas y salidas disciplinadas.
configuración de parámetros clave
macd_fast: 8 a 15 (incremento de 2)
macd_slow: 20 a 31 (paso de 2)
macd_signal: 5 a 13 (con un paso de 2)
stop_loss_percent: 1% a 2% (incremento de 0.5%)
take_profit_percent: 10% a 16% (con un paso de 5%)
lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada:
Sin posición, el MACD genera un cruce dorado, activando la señal de compra.
Condiciones de salida:
Inversión MACD: Cruce muerto de MACD, desencadena la señal de cierre.
Stop loss: el precio cae hasta el precio de compra * (1 - stop_loss_percent), se activa el stop loss forzado.
Toma de beneficios: cuando el precio sube al precio de compra * (1 + take_profit_percent), se activa el cierre de ganancias.
análisis de resultados de backtesting
El período de retroceso es de mayo de 2024 a julio de 2025, y la estrategia se aplica a los diez principales activos de encriptación por capitalización de mercado. En general, el rendimiento acumulado de la estrategia supera el de las estrategias de Buy and Hold de BTC y ETH, mostrando una clara capacidad de seguimiento de la tendencia y buenos resultados en el control de riesgos.
La curva de rendimiento de las estrategias SUI y TRX se destaca notablemente, con una tendencia general en constante ascenso, con rendimientos acumulados que superan el 100%. Entre ellas, la estrategia SUI es la mejor a largo plazo, que ha ido aumentando de manera constante desde octubre de 2024, alcanzando un punto máximo de estrategia a mediados de 2025, con un rendimiento acumulado que ocupa el primer lugar entre todas las criptomonedas.
En comparación, la estrategia de Buy and Hold mostró una volatilidad significativa durante el mismo período, especialmente ETH, que experimentó un retroceso máximo de más del 50% en ciertas fases. Por otro lado, la estrategia MACD, a través de un mecanismo de entrada y salida claramente definido, puede salir a tiempo en un mercado lateral y defenderse efectivamente durante las correcciones del mercado, logrando una acumulación sólida.
resumen de estrategia
La estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado con alta volatilidad y tendencias poco claras. A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de criptomonedas en las pruebas retrospectivas puede no ser superior al 50%, gracias a una disciplina clara de entrada y salida y una estructura de ganancias y pérdidas asimétrica, la estrategia ha logrado una acumulación continua de ganancias al controlar las pérdidas y extender las ganancias. En el futuro, se podría introducir la confirmación del volumen de transacciones, el filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos para mejorar la precisión de las señales, y expandirse a un marco de estrategias cuantitativas de múltiples factores y múltiples variedades, mejorando continuamente la adaptabilidad y escalabilidad de la estrategia.
Resumen
Del 15 al 28 de julio de 2025, el mercado de criptomonedas en su conjunto mantendrá una estructura tendencialmente alcista, con activos principales oscilando y reorganizándose en niveles altos, y la estructura técnica y los fundamentos siguen siendo relativamente saludables. Sin embargo, desde la perspectiva de indicadores clave como la relación larga/corta, la tasa de financiación y la estructura de liquidaciones, el sentimiento del mercado a corto plazo tiende a ser cauteloso, con un ritmo de entrada de capital más conservador, y la energía del apalancamiento aún no se ha liberado completamente.
El desarrollo futuro del mercado dependerá en gran medida de la evolución adicional de la situación financiera y la estructura de negociación, especialmente en factores como la combinación del volumen de transacciones, la recuperación de las tasas de financiación y la estabilidad de las posiciones, y si pueden formar condiciones catalizadoras para la continuación de la tendencia. En este punto crítico donde la estructura es mayormente alcista pero las discrepancias están aumentando, las estrategias a corto plazo deben centrarse más en la gestión del ritmo y el control del riesgo, combinando de manera flexible herramientas de tendencia y gestión de posiciones, buscando de manera estable oportunidades de certeza en un entorno de mercado complejo.
La estrategia de tendencia basada en la entrada con el cruce dorado del MACD y la salida con ganancias y pérdidas fijas muestra una buena ventaja de negociación a medio y corto plazo. Los resultados de las pruebas retrospectivas indican que la estrategia se destaca en criptomonedas como SUI, TRX y otras monedas principales, con un rendimiento acumulado que supera el 150% y un buen control de la retracción general. A pesar de que la tasa de éxito es generalmente inferior al 50%, gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y a un mecanismo de stop-loss estricto, aún se puede lograr un rendimiento positivo de manera estable, demostrando su solidez en un mercado de alta volatilidad. En el futuro, si se pueden combinar aún más factores cuantitativos como el volumen de transacciones, la intensidad de la tendencia o la resonancia de múltiples ciclos, y se introduce un mecanismo de control de riesgos más flexible, se espera que se mejore continuamente su adaptabilidad y capacidad de expansión en estructuras de mercado complejas.
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MoonRocketTeam
· hace1h
La cápsula espacial de dopamina está llena, solo falta una señal de inicio.
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 20:41
Solo juego con el análisis técnico, comercio intradía para vivir. Si el mercado se aleja demasiado, me voy. MACD siempre se retrasa tres minutos.jpg
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ForkPrince
· 08-09 20:40
De repente ya no sabe bien, corre rápido.
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OnChainDetective
· 08-09 20:37
Los datos en el backend muestran que 0.9 no parece correcto, ¿qué está preparando la institución?
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DiamondHands
· 08-09 20:34
¿Qué está haciendo BTC? Ya debería estar To the moon.
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AirdropHunterZhang
· 08-09 20:23
¿Quién puede soportar el todo dentro de atrapar un cuchillo que cae?
Análisis del comportamiento del capital en el mercado de criptomonedas y backtesting de la estrategia MACD: BTC ETH en alta oscilación, SUI TRX con un rendimiento destacado
Análisis del comportamiento del capital en el mercado de criptomonedas y informe de retroceso de la estrategia de tendencia MACD
Resumen del mercado
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mantenido un patrón de alta volatilidad, con BTC careciendo de impulso adicional después de alcanzar un nuevo máximo histórico, entrando en una fase de consolidación. Tanto el volumen como la volatilidad han mostrado una tendencia a la convergencia, pero el soporte en la parte inferior se mantiene estable y la estructura no ha sido dañada. ETH, por su parte, ha mostrado un comportamiento sólido, subiendo a lo largo de la media móvil y acercándose a los 4,000 USDT, mostrando una fuerza relativamente fuerte. En términos de volatilidad, BTC ha tenido un ritmo estable, mientras que la volatilidad de ETH se ha ampliado notablemente, reflejando una división de fondos y un aumento en el sentimiento de prueba. En general, aunque el impulso a corto plazo del mercado se ha desacelerado, la estructura de los activos principales sigue siendo saludable, y el desarrollo ecológico junto con la participación de fondos continúa proporcionando apoyo al mercado. Si en el futuro hay una combinación de volumen y precio, se espera que se presente una nueva ronda de selección de tendencias.
Análisis de la relación entre el tamaño de las operaciones largas y cortas
La proporción de tamaño de operaciones largas y cortas de BTC ha estado en una tendencia general de descenso, cayendo varias veces por debajo de 1. Hasta el 28 de julio, incluso bajó de 0.90, lo que refleja una disminución en la disposición del mercado a perseguir precios altos y un enfoque más conservador de los fondos a corto plazo. Por otro lado, la proporción larga/corta de ETH muestra características desconectadas de la tendencia de precios, manteniéndose continuamente alrededor de 0.95 e incluso cayendo brevemente por debajo de 0.90, lo que indica que las operaciones de capital en el mercado son relativamente cautelosas y hay dudas sobre la sostenibilidad del aumento de ETH. En general, mientras BTC y ETH mantienen precios altos, ambas proporciones largas/cortas han disminuido, lo que muestra un aumento en la divergencia de la emoción del mercado y un enfoque más cauteloso en la distribución de capital.
Análisis de la cantidad de posiciones de contrato
El monto de las posiciones de contratos de BTC y ETH se mantiene en un alto nivel de oscilación, mostrando que el capital apalancado del mercado, después de haber entrado activamente en la etapa anterior, ahora está en un estado de espera o de juego en niveles altos a corto plazo. La velocidad de aumento de las posiciones de contratos de ETH a finales de julio fue notablemente más rápida que la de BTC, lo que refleja una disposición más activa del mercado para apalancar apuestas en la futura tendencia de ETH. En general, el capital apalancado de BTC y ETH opera de manera activa en niveles altos, manteniendo una tendencia de recuperación en la preferencia por el riesgo del mercado.
Análisis de la tasa de financiamiento
En las últimas dos semanas, las tasas de financiación de BTC y ETH han oscilado ligeramente alrededor del eje cero, mostrando que las fuerzas alcistas y bajistas del mercado están en un estado de estancamiento, con una limitada voluntad de los inversores para seguir comprando y un ingreso de capital apalancado que aún no se ha involucrado a gran escala. Durante este período, la tasa de financiación de ETH se volvió negativa en varias ocasiones brevemente, pero se recuperó rápidamente, sin provocar liquidaciones masivas o inversiones de precios, lo que indica una buena resistencia general del mercado. En general, aunque la situación de liquidez actual no ha ayudado significativamente, tampoco ha constituido una presión sustancial.
Análisis de liquidación de contratos
En las últimas dos semanas, la estructura de liquidaciones por contratos en el mercado de criptomonedas ha mantenido un equilibrio de tensión, sin que se produjeran pisotones sistémicos o liquidaciones concentradas. Sin embargo, durante el proceso de oscilación fase por fase, todavía ha habido liquidaciones parciales en aumento. En el lado de las posiciones largas, el 23 de julio, el monto de liquidaciones en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el valor máximo de esta fase, lo que muestra que el capital que persigue posiciones largas en niveles altos se ha enfrentado a liquidaciones contrarias durante la oscilación. Las liquidaciones de posiciones cortas, por otro lado, han sido relativamente suaves, ocurriendo solo el 18 de julio cuando el mercado subió con fuerza, lo que provocó una concentración de liquidaciones. En general, la estructura actual de liquidaciones por contratos no muestra un desequilibrio sistémico, lo que indica que el mercado está manteniendo un flujo de capital saludable y una tensión en las posiciones durante el proceso de consolidación en niveles altos.
Backtesting de la estrategia de tendencia MACD
Resumen de la estrategia
Esta estrategia se basa en el indicador técnico MACD, combinando señales de cambio de momentum y mecanismos de control de riesgos, para ejecutar operaciones de trading de seguimiento de tendencias. Cuando el indicador MACD genera una señal de cruce dorado, se activa una señal de compra y se controla el riesgo mediante la fijación de beneficios y pérdidas, logrando entradas y salidas disciplinadas.
configuración de parámetros clave
lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
análisis de resultados de backtesting
El período de retroceso es de mayo de 2024 a julio de 2025, y la estrategia se aplica a los diez principales activos de encriptación por capitalización de mercado. En general, el rendimiento acumulado de la estrategia supera el de las estrategias de Buy and Hold de BTC y ETH, mostrando una clara capacidad de seguimiento de la tendencia y buenos resultados en el control de riesgos.
La curva de rendimiento de las estrategias SUI y TRX se destaca notablemente, con una tendencia general en constante ascenso, con rendimientos acumulados que superan el 100%. Entre ellas, la estrategia SUI es la mejor a largo plazo, que ha ido aumentando de manera constante desde octubre de 2024, alcanzando un punto máximo de estrategia a mediados de 2025, con un rendimiento acumulado que ocupa el primer lugar entre todas las criptomonedas.
En comparación, la estrategia de Buy and Hold mostró una volatilidad significativa durante el mismo período, especialmente ETH, que experimentó un retroceso máximo de más del 50% en ciertas fases. Por otro lado, la estrategia MACD, a través de un mecanismo de entrada y salida claramente definido, puede salir a tiempo en un mercado lateral y defenderse efectivamente durante las correcciones del mercado, logrando una acumulación sólida.
resumen de estrategia
La estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado con alta volatilidad y tendencias poco claras. A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de criptomonedas en las pruebas retrospectivas puede no ser superior al 50%, gracias a una disciplina clara de entrada y salida y una estructura de ganancias y pérdidas asimétrica, la estrategia ha logrado una acumulación continua de ganancias al controlar las pérdidas y extender las ganancias. En el futuro, se podría introducir la confirmación del volumen de transacciones, el filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos para mejorar la precisión de las señales, y expandirse a un marco de estrategias cuantitativas de múltiples factores y múltiples variedades, mejorando continuamente la adaptabilidad y escalabilidad de la estrategia.
Resumen
Del 15 al 28 de julio de 2025, el mercado de criptomonedas en su conjunto mantendrá una estructura tendencialmente alcista, con activos principales oscilando y reorganizándose en niveles altos, y la estructura técnica y los fundamentos siguen siendo relativamente saludables. Sin embargo, desde la perspectiva de indicadores clave como la relación larga/corta, la tasa de financiación y la estructura de liquidaciones, el sentimiento del mercado a corto plazo tiende a ser cauteloso, con un ritmo de entrada de capital más conservador, y la energía del apalancamiento aún no se ha liberado completamente.
El desarrollo futuro del mercado dependerá en gran medida de la evolución adicional de la situación financiera y la estructura de negociación, especialmente en factores como la combinación del volumen de transacciones, la recuperación de las tasas de financiación y la estabilidad de las posiciones, y si pueden formar condiciones catalizadoras para la continuación de la tendencia. En este punto crítico donde la estructura es mayormente alcista pero las discrepancias están aumentando, las estrategias a corto plazo deben centrarse más en la gestión del ritmo y el control del riesgo, combinando de manera flexible herramientas de tendencia y gestión de posiciones, buscando de manera estable oportunidades de certeza en un entorno de mercado complejo.
La estrategia de tendencia basada en la entrada con el cruce dorado del MACD y la salida con ganancias y pérdidas fijas muestra una buena ventaja de negociación a medio y corto plazo. Los resultados de las pruebas retrospectivas indican que la estrategia se destaca en criptomonedas como SUI, TRX y otras monedas principales, con un rendimiento acumulado que supera el 150% y un buen control de la retracción general. A pesar de que la tasa de éxito es generalmente inferior al 50%, gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y a un mecanismo de stop-loss estricto, aún se puede lograr un rendimiento positivo de manera estable, demostrando su solidez en un mercado de alta volatilidad. En el futuro, si se pueden combinar aún más factores cuantitativos como el volumen de transacciones, la intensidad de la tendencia o la resonancia de múltiples ciclos, y se introduce un mecanismo de control de riesgos más flexible, se espera que se mejore continuamente su adaptabilidad y capacidad de expansión en estructuras de mercado complejas.